Automatisierte Handelssignale in Pine Script

Wenn Du automatisierte Handelssignale in Pine Script für TradingView programmieren möchtest, musst Du natürlich erst einmal Pine Script lernen.

Die Programmiersprache Pine Script ist relativ einfach und speziell für die Erstellung von Indikatoren und Strategien optimiert. Du kannst Dir damit Strategien und Algorithmen zusammenstellen, die dann automatisch Handelssignale in TradingView generieren – was meiner Erfahrung nach sehr gut funktioniert.

Für meine Turtle Surge Strategie, habe ich eine optimierte Version entwickelt, die mir automatisch solche Signale gibt. Grundsätzlich halte ich Pine Script als eine sehr gute Möglichkeit, sein Trading halb zu automatisieren: Ich bekomme täglich mehrere Signale, die ich dann nur noch beim Broker umsetzen muss.

Das nimmt die Emotionen raus und ich erspare mir unglaublich viel Zeit für die Chartanalyse – muss also nicht ständig vor dem Bildschirm sitzen.

Eine typische Struktur für eine Trading Strategie mit Pine Script könnte zum Beispiel so aussehen:

//@version=5
strategy("Meine Trading-Strategie", overlay=true)
ma_short = ta.sma(close, 10)
ma_long = ta.sma(close, 50)

buy_signal = ta.crossover(ma_short, ma_long)
sell_signal = ta.crossunder(ma_short, ma_long)

if (buy_signal)
    strategy.entry("Kauf", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Kauf")

Grundsätzlich bin ich immer auf der Suche nach neuen Strategien und probiere verschiedene Ansätze mit Pine Script aus. Besonders wenn sie sich bereits in der Vergangenheit bewährt haben, versuche ich sie zu verbessern.

Ich habe mir deshalb mal ein paar Wochen Zeit genommen und enorm viel in Backtests investiert und weit über 10.000+ Trades ausgewertet. Dabei sind dann 3 Strategien herausgekommen, die ich in TradeLab mal etwas genauer erkläre:

Mehr über TradeLab erfahren >>

Was es damit genau auf sich hat, erfährst Du auch in dieser PDF, die ich für Dich erstellt habe. Dort werden die wichtigsten und erfolgreichsten Strategien mal etwas genauer erklärt. Da sind Strategien drin, die zum Beispiel auch für Krypto-, Aktien- und Indizes-Trading funktionieren – also ich denke mal da ist für jeden etwas dabei.

Was Dich im TradeLab erwarten wird:

Turtle Surge Strategie

Die Turtle Trading Strategie hat in den 80er Jahren einige Trader zu Millionären gemacht und das aus gutem Grund!

Einstiege, Ausstiege und wie die Position abgesichert wird, sind ganz klar definiert. Klingt alles richtig cool erst einmal, aber leider haben sich die Märkte in den letzten 20 bis 30 Jahren verändert, weshalb die Strategie irgendwann nicht mehr funktionierte.

Was habe ich in den letzten Wochen also gemacht? Ganz einfach – Ich habe die Strategie an heutige Märkte angepasst. Unter anderem wähle ich einen Long-Only-Ansatz, wodurch ich Trends mitnehme und Seitwärtsphasen einfach aussitze.

Silent Strike

Es gibt Tage, da will ich einfach nicht so viel vor den Charts sitzen. Genau dafür habe ich die Silent Strike Strategie entwickelt und umfangreiche Backtests durchgeführt.

Die Idee dahinter ist simpel: Es ist eine Strategie, die außerhalb der Haupthandelszeiten  funktioniert, also genau in den Zeiträumen, in denen die meisten Trader nicht aktiv sind.

Täglich bekomme ich genau 2 Signale: Zum Börsenschluss für den Einstieg und zur Börseneröffnung für den Ausstieg.

Klingt einfach? Ist es eigentlich auch! Aber es kommt noch besser: Ich habe die Strategie angepasst und gebacktestet, um noch mehr rauszuholen, ohne bei der Umsetzung mehr Zeit in das Trading investieren zu müssen.

Pulse Chaser

Für die Krypto-Fans aus meiner Community ist Pulse Chaser interessant. Pulse Chaser ist meine Scalping-Strategie, die im Backtest in nur 7 Monaten mit circa 500 Trades eine satte Rendite von 129% eingebracht hat – und das mit einem Drawdown von weniger als 11%.

Diese Strategie eignet sich perfekt, wenn Du zwischen 8 und 23 Uhr tradest, also genau dann, wenn besonders viel im Markt los ist.

Was Dir das bringt:

Auf Basis dieser Backtests, habe ich das TradeLab entwickelt. Dort bekommst Du neben diesen Strategien auch Zugriff auf fertige Programm-Codes, die ich speziell für TradingView geschrieben habe.

Also: Du kannst die Strategien ganz einfach kopieren und in TradingView einfügen und das System zeigt Dir dann automatisch die passenden Trading Signale.

Fast keine manuelle Arbeit mehr, keine stundenlangen Analysen – einfach die Trades umsetzen, wenn das Signal kommt. Und ja, das funktioniert auch, wenn Du gerade beruflich oder anderweitig eingespannt bist.

Du bekommst alles, was Du brauchst, um die Strategien in verschiedenen Assets sofort umzusetzen. Mit dabei sind detaillierte Anleitungen und umfangreiche Backtesting-Ergebnisse.

Ich habe TradeLab auch für mich selbst entwickelt und werde mein Trading dadurch wesentlich einfacher und zeiteffizienter gestalten können.

Unter anderem werde ich meine Depots aufbauen mit:

TradeLab hier anschauen >>

Automatisches Trading mit Expert Advisors (EAs)

Von sogenannten Expert Advisors hast Du wahrscheinlich schon einmal was gehört oder gelesen. Das sind automatisierte Handelssysteme, die speziell für die MetaTrader-Plattformen entwickelt wurden.

Das Automatische Trading wird basierend auf vordefinierten Regeln durchgeführt, welche Du entweder selbst programmierst oder auch kaufen kannst. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich bisher noch keine automatisierten EA-Strategien gekauft habe und nicht weiß, ob und wie gut diese letztendlich funktionieren.

Ich vermute, dass viele EAs kurzfristig ganz gut funktionieren, aber die meisten irgendwann aufgrund wechselnder Marktbedingungen scheitern werden. Ein EA ist kein sicher auch kein „Set-and-Forget“-Tool.

Trading Roboter für automatisches Trading

Trading Roboter können auf verschiedenen Plattformen arbeiten und decken mehrere Märkte gleichzeitig ab. Ich habe festgestellt, dass viele Anfänger denken, Trading Roboter seien die ultimative Lösung. Aber nicht jeder Trading Roboter funktioniert in jedem Markt.

EAs sind in der Regel auf Forex und CFDs fokussiert, da MetaTrader hauptsächlich für diese Märkte genutzt wird. Die EAs sind tatsächlich auch solche Trading Roboter. Aber der Begriff „Trading Roboter“ ist schon eher allgemein gedacht, der jede Art von automatisiertem Handelssystem beschreibt,

Einige sind speziell für Forex entwickelt, andere für Krypto. Bekannt sind unter anderem cTrader Automate und NinjaTrader Bots. Wenn Laien oder Anfänger über solche Trading Roboter sprechen, vergessen sie sehr oft, wie komplex solche Systeme eigentlich sind.

Mit Copy Trading halb automatisieren

Genau genommen ist Copy Trading auch so etwas wie automatisches Trading, weil da ja die Signale automatisch kommen und Du sie nur umsetzen musst, ähnlich wie bei meinen TradeLab Strategien, wo TradingView die Signale liefert.

Beim Copy Trading kopierst Du also die Trades erfahrener Händler bzw. Profis automatisch in Dein eigenes Konto. Das klingt natürlich wie die perfekte Lösung für alle Anfänger, die keine Zeit haben, selbst zu traden – und in gewisser Weise ist es das auch. Zum Beispiel kannst Du Signale (auf eigenes) Risiko aus unserem Live Trading umsetzen.

Warum das Automatische Trading schwer ist

Wie Du sicher schon weißt, liegt der Kern des automatischen Tradings liegt in Algorithmen. Du programmierst also eine Strategie, oder du nutzt eine, die bereits existiert und der Algorithmus führt dann Trades basierend auf diesen Regeln aus oder gibt Dir das Signal und Du musst den Trade nur noch selbst beim Broker durchführen.

Klingt simpel, oder? Aber hier fängt die Sache an, tricky zu werden. Die meisten Anfänger unterschätzen, wie wichtig es ist, einen Algorithmus zu haben, der nicht nur in einer Marktlage funktioniert.

Du musst verschiedene Szenarien durchdenken: Was passiert bei Seitwärtsbewegungen? Wie verhält sich das System bei extrem volatilen Märkten? Das habe ich zum Beispiel auch bei meinen TradeLab-Strategien bedacht, weshalb ich die Signale welche ich in TradingView bekomme, auch bedenkenlos umsetzen kann.

Und natürlich ist da noch die Sache mit den Backtests. Du wirst oft hören, dass Du Deine Strategie auf der Basis von historischen Daten testen sollst, bevor Du sie live einsetzt – das ist auch logisch und sinnvoll, weshalb ich sehr intensives Backtesting betrieben habe und zwar fast 1,5 Monate lang.

Aber was Du bedenken musst: Backtests sind keine Garantie. Märkte wiederholen sich nicht exakt, und was in der Vergangenheit funktioniert hat, kann in der Zukunft total versagen – besonders wenn wenig Datengrundlage vorhanden ist.

Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, Backtests durchzuführen und meine Strategien auf den Daten von Jahrzehnten getestet. Hierbei sind natürlich über 10.000 ausgewertete Trades entstanden, die auch eine starke Aussagekraft haben und die ist somit hoch genug, dass ich mich auch in Zukunft auf die Signale verlassen kann.

Beachte immer das Risk Management

Automatische Systeme können Dich zwar dabei unterstützen, Deine Emotionen möglichst aus dem Spiel zu lassen, aber sie sollten auch so gut sein, dass das Trade-Risiko bestmöglich unter Kontrolle bleibt. Meine Signale in TradingView erhalte ich zumindest bei den Fixed Entry Strategien, inklusive Stop-Loss und sogar Trailing.

Hierbei handelt es sich aber immer noch um Signale, sprich halbautomatisches Trading und ich kann im schlimmsten Fall besser eingreifen. Wenn Du 100% automatisches Trading betreiben möchtest, also inklusive automatischer Umsetzung der Trades, dann solltest Du dringend regelmäßig Kontrollen vornehmen.

Gerne wird das dann nämlich vergessen oder missachtet und das Thema Risikomanagement komplett dem Trading Bot überlassen. Solche Bots können Dir aber niemals 100% die Verantwortung nehmen, Dein Risiko zu kontrollieren.

Aber gerade beim automatischen Trading neigen viele dazu, die Kontrolle abzugeben. „Das System läuft ja von alleine,“ denken da viele Auto-Trader. Aber das ist der Punkt, an dem es wirklich gefährlich wird.

FAQ – Automatisiertes Trading