Algo Trading meint das automatisierte Umsetzen von Trades durch einen festgelegten Algorihtmus. Der Algo ist letztendlich ein Programmcode für einen Bot. Die meisten Algo Trader nutzen die MetaTrader5 oder Interactice Brokers Plattform.
Für Trader mit emotionalen Problemen bietet das Algo Trading eine gute Möglichkeit, da hier Emotionen komplett ausgeschlossen werden. Mehr dazu im Beitrag:
Kurzüberblick zu Algo Trading
#1 Was ist Algo Trading? – Kurze Erklärung & Definition.
#2 Programmiersprachen – MQL, Python, …
#3 Anlageklassen – Aktien, Indizes, Kryptos möglich.
#4 Algo Trading Webinar – Alle Grundlagen von Lit2Trade.
#5 Vor- und Nachteile – Theoretisch rund um die Uhr handeln.
#6 FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Algo Trading.
Was ist Algo Trading?
Für die Automatisierung beim Algo Trading kommt eine spezialisierte Software zur Anwendung. Das Ziel besteht darin, eine profitable Strategie über die richtige Programmierung automatisch ausführen zu lassen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Beobachtung und Auswertung der gewählten Kurse. Ein guter Algorithmus führt diese Schritte innerhalb einer Software bzw. Plattform selbstständig durch und kann Dir dadurch weitestgehend automatisiert Profite einbringen.
Damit Du Algo Trading betreiben kannst benötigst Du eine programmierbare Strategie. Sprich eine Strategie, welche keine Flexibilität zulässt, sondern es für jeden Schritt eines Trades eine konkrete Regel gibt. In der Praxis spreche ich hierbei gerne von „Fixed Entry“ Modellen. Emotionen werden hierbei komplett ausgeschlossen, da das System so durch Regeln „eingeengt“ ist, dass es keinen Platz für emotionale Entscheidungen gibt,.
Beachte: Du solltest regelmäßig Deinen Algorithmus überprüfen, ob er auch weiterhin fehlerfrei läuft oder sich Performance Erwartungen nicht mit den Backtests decken. Hier solltest Du schnellstmöglich auf Suche nach den Gründen gehen.
Mehr Ratgeber zu Trading Begriffen …
Programmiersprachen für Algo Trading
MQL4/5: Die Abkürzung steht für MetaQuotes Language 4. Verwendung findet MQL4 für die Programmierung von MetaTrader 4. Die Sprache dient der internen Nutzung auf dieser Plattform und wurde extra für diesen Zweck erfunden. Für den MetaTrader 5 erfolgt mit der Version MQL5 ebenfalls eine Neuerung.
Python: Der Einstieg in das Programmieren gelingt mit dieser Sprache ebenfalls Anfängern auf diesem Gebiet. Python gehört im Algo Trading deshalb zu den angebotenen Programmiersprachen, die am häufigsten für die ersten Gehversuche auf diesem Gebiet Verwendung findet.
VBA: Eine weitere Programmiersprache ist Visual Basics for Applications (VBA). In Auftrag gegeben wurde diese Skriptsprache von Microsoft für die Programmierung von Word, Excel und anderer Office-Software.
C#: C# ist eine Programmiersprache, deren Ursprung in der Verwendung mit Software von Microsoft lag. Inzwischen hat sich die im Jahr 2001 vorgestellte Skriptsprache in eine universelle Programmiersprache weiterentwickelt.
R: Die Programmiersprache reicht bis auf das Jahr 1993 zurück. Der Fokus liegt bei R auf der Anwendung in Zusammenhang mit statistischen Berechnungen. R ist bei Tradern unter anderem aufgrund der schnellen Verarbeitung größerer Mengen von Daten beliebt.
Je nachdem auf welcher Plattform Du einen Algo laufen lassen willst, benötigst Du eine bestimmte Programmiersprache. Für den MetaTrader brauchst Du MQL. Bei Interactive Brokers bietet sich Python oder C# an. Willst Du bspw. NinjaTrader nutzen, so musst Du Dir NinjaScript aneignen, welche auf C# basiert.
Meine Erfahrung: Ich habe mir selber einen Bot für den MetaTrader5 mit MQL5 programmiert. Diese Sprache basiert auf C++ und ist in meinen Augen „leicht“ zu erlernen. Für Algo Trading im Index-Bereich bin ich hier sehr zufrieden.
Anlageklassen für Algo Trading
Im Allgemeinen kannst Du Algo Trading in allen möglichen Assets umsetzen. Am typishsten sind allerdings Aktien, Indizes und Kryptos. Nutzt man einen Algo auf Aktien, so spricht man hier vom „Aktien Universum“. Hierbei meint man bspw. mit dem Deutschen Universum alle Aktien aus DAX, MDax und SDax. Bei Indizes nutzt man meist einen Algo pro Index. Kryptos eignen sich aufgrund der hohen Volatilität und Trendstärken sehr gut für Momentum-Trading Ansätze auf Algobasis.
Beachte: Du solltest nicht den Zeitaufwand unterschätzen, welcher beim entwickeln, programmieren, testen und optimieren eines Algorithmus anfällt. Für eine gute Strategie mit ausreichend Kapital gehen gerne mehrere Wochen ins Land.
Algo Trading Webinar
Vor- und Nachteile von Algo Trading
Vorteile:
Hohe Zeitersparnis nach der Programmierung.
Befreit die Handelsentscheidungen von menschlichen Emotionen.
Strategien können flexibel automatisiert werden.
Der Algorithmus kann theoretisch rund um die Uhr traden.
Nachteile:
Die Programmierung erfordert Zeit und Fachkenntnisse.
Fehlerhaft programmierte Algorithmen erhöhen das Verlustrisiko.
Die Angebote sind nicht in allen Punkten komplett ausgereift.
FAQ – Algo Trading
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Christian Böttger
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
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