Der Donchian Channel ist ein cooles Tool, das ich nicht mehr missen möchte. Besonders für das Turtle Trading habe ich mit diesem Indikator eine optimierte Strategie entwickeln und backtesten können.
Ich zeige Dir im folgenden Artikel nicht nur die Basics, sondern wie Du diesen Indikator wirklich clever einsetzt, um Dich quasi von der Masse abzuheben. Lass uns gleich loslegen:
Kurzüberblick: Donchian Channel
Was ist der Donchian? – Volatilitätskanal, der Hochs + Tiefs zeigt.
Den Donchian Channel handeln – Nutze Ausbrüche für die Trendfolge.
Donchian Channel kombinieren – Kombiniere mit RSI, EMAs oder SMAs.
Vor- und Nachteile – Klare Signale, aber anfällig für Fehlausbrüche.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Donchian Channel indikator.
Was ist der Donchian Channel?
Der Donchian Channel wurde von Richard Donchian entwickelt, einem Pionier des technischen Tradings. Es ist im Grunde ein Volatilitätskanal, der den höchsten und den niedrigsten Kurs innerhalb eines bestimmten Zeitraums, oft 20 Perioden, abbildet. Du bekommst also 3 Linien:
Obere Linie: Der höchste Kurs der letzten 20 Perioden.
Untere Linie: Zeigt niedrigsten Kurs der letzten 20 Perioden.
Mittellinie: Bildet den Durchschnitt von oberer und unterer Linie.
Im Wesentlichen zeigt Dir der Donchian Channel an, wann der Markt überkauft oder überverkauft ist – perfekt also, um mögliche Ausbrüche und Trendwenden zu handeln. Genau das habe ich mir auch in meiner Strategie zunutze gemacht.
So handelst Du mit dem Donchian Channel
Den Donchian Channel nur für Ausbrüche zu nutzen, ist die häufigste Anwendung, aber längst nicht die einzige. Lass uns da also mal tiefer einsteigen, wie Du mit den 3 Linien interessante Signale bekommen kannst:
Breakout-Trading
Das ist die klassische Strategie, von der Du wahrscheinlich schon öfter gehört hast. Sobald der Preis aus dem Donchian Channel ausbricht, gehst Du bei dieser Strategie long oder short. Einfach, oder? Ja, aber wie oft bist Du schon auf einen falschen Ausbruch reingefallen?
Die Lösung liegt in der Bestätigung des Breakouts! Ich habe gelernt, immer auf zusätzliche Price-Action-Signale und weitere Indikatoren zu achten, bevor ich reingehe. Zum Beispiel können stark bullische oder bärische Kerzen Dir helfen, zu interpretieren, ob der Ausbruch nachhaltig ist. Ich empfehle nicht auf jeden Ausbruch reagieren.
Meine Regel: Sobald der Kurs aus dem oberen oder unteren Kanal ausbricht, warte ich auf eine Bestätigung. Ein starker Ausbruch hat fast immer ein erhöhtes Volumen und eine markante Price Action – wenn das fehlt, ist es oft nur ein Fehlausbruch!
Trend-Following
Wenn Du mehr der Typ bist, der Trends mitnehmen will, ist der Donchian Channel Gold wert. Er ist eine gute Hilfe, in einem bereits laufenden Trend zu bleiben, ohne zu früh auszusteigen. Wie oft hast Du schon Gewinne mitgenommen, nur um zu sehen, dass der Trend weiterläuft? Der Donchian Channel hilft Dir hierbei.
Tipp aus der Praxis: Wenn Du in einem Aufwärtstrend bist und der Kurs innerhalb des Kanals bleibt, bleib drin! Erst wenn der Kurs wieder unter die Mittellinie fällt, würde ich in Erwägung ziehen, meine Position zu schließen. Hierbei spielt der Marktkontext natürlich eine bedeutende Rolle.
Turtle Trading (ebenfalls Trendfolge)
Trend Trading mit Donchians ist ähnlich wie beim Turtle Trading, da beide Ansätze den Donchian Channel nutzen, um Trends zu erkennen und zu handeln. Beim Turtle Trading bleibt der Fokus ebenfalls darauf, Trends möglichst lange mitzufahren, bis es klare Signale gibt, den Trade zu beenden.
Die Stop-Losses oder Ausstiegsmarken werden dabei in der Nähe von Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus gesetzt. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Turtle Trader oft mit einem strikteren Regelwerk arbeiteten und den 20- und 55-Tage-Donchian Channel für Breakouts und Trendbestätigungen genutzt haben.
Da ich eher ein Freund von Trendfolgestrategien bin, habe ich diese Turtle Trading Strategie auch mal ausführlich mehreren Backtests unterzogen und immer weiter optimiert. Hierbei ist meine Turtle Surge Strategie herausgekommen, die tatsächlich auch heute noch recht gute Renditechancen bietet.
Countertrend-Trading
Auch hier kommt der Donchian Channel ins Spiel. Besonders in Märkten, die sich seitwärts bewegen oder konsolidieren, ist es nicht selten der Fall, dass der Kurs beim Ausbruch außerhalb des Kanals, schnell wieder zurückkommt. Diese „Mean Reversion“-Strategie bietet hin und wieder interessante Einstiegspunkte.
Weiterer Tipp: In Seitwärtsmärkten achte ich darauf, wenn der Kurs den oberen oder unteren Kanalrand testet und dann zurück in den Kanal fällt. Das ist oft ein starkes Signal, dass der Markt wieder in seine Range zurückkehrt. Du kannst hier mit engen Stopps arbeiten und das Risiko minimieren.
Donchian Channel mit anderen Indikatoren kombinieren
Ehrlich gesagt, würde ich niemals nur den Donchian Channel allein nutzen. Ich kombiniere ihn immer mit anderen Indikatoren, um eine höhere Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Trades zu haben. Hier sind meine Favoriten:
RSI: Nutze ihn, um festzustellen, ob ein Ausbruch überkauft oder überverkauft ist.
MACD: Hilft mir, Trendwenden oder Fortsetzungen zu bestätigen.
Gleitende Durchschnitte: Insbesondere in Trendmärkten schaue ich gerne, ob sich der Kurs oberhalb oder unterhalb wichtiger Gleitdurchschnitte befindet.
Donchians Vor- und Nachteile
Vorteile:
Ausbruchs- und Trendeinstiegssignale.
Einfach zu verstehen
Funktioniert auf verschiedenen Timeframes
Kombinierbar mit anderen Indikatoren
Basiert auf objektiven mathematischen Regeln
Filtert Marktrauschen
Nachteile:
Viele Fehlausbrüche in Seitwärtsmärkten
Nicht effektiv bei extremen Marktbedingungen
Anfällig für kurzfristige Fehlsignale
FAQ – Donchian Channel
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Christian Böttger
Vollzeit-Trader
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
