Der Average True Range (=ATR) ist ein Maß für die Kursschwankung eines Aktiencharts. Je höher der ATR-Wert, desto mehr Schwankung hat der Kurs! Dies könnte auch als Warnsignal für Trendwenden interpretiert werden.
Oftmals wird der Indikator aber genutzt, um den Stop-Loss sinnvoll weit entfernt zu platzieren. Mehr dazu im Beitrag:
Kurzüberblick: ATR Indikator
#1 Was ist der ATR Indikator? – Kurze Erklärung & Definition.
#2 ATR Interpretation – Wert für die Schwankung im Markt.
#3 Trading Strategie – Ich zeige Dir eine einfache Anwendungen.
#4 Berechnung des Indikators – Mathematische Formel.
#5 ATR anzeigen lassen – In Tradingview und MetaTrader
#6 FAQ – Häufig gestellte Fragen zum ATR Indikator.
Was ist der ATR Indikator
Der ATR Indikator basiert auf der sogenannten True Range (=TR), welche ein Wert der Volatilität vom gestrigen zum heutigen Handelstag ist. Berechnet man davon einen Durchschnitt (Average) über bspw. 14 Tage, so hat man die Average True Range. Das coole daran: Der ATR ist immer in absoluten Werten, sprich Euros und Dollars und nicht in Prozenten. Dadurch kannst Du den ATR überall anwenden!
Umgangssprachlich sag ich gerne, dass der ATR angibt wie viel Marktrauschen vorhanden ist. Um nicht ungünstig auf Grund des Marktrauschens ausgestoppt zu werden, nutze ich gerne den ATR um meine Mindestentfernung für den Stop-Loss festzulegen.
Übrigens: Der Average True Range wurde von J. Welles Wilder entwickelt, welcher auch den RSI-, DMI- und ADX-Indikator erfunden hat.
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ATR Indikator Interpretation
Eine hohe Volatilität im Markt bedeutet zeitgleich viel Unsicherheit! Da Investoren Unsicherheit hassen, ist eine hohe Volatilität oftmals ein Indiz für fallende Kurse, da indem Moment die Investoren lieber ihre Positionen erstmal verkaufen. Der ATR zeigt in diesem Fall also auch Ansätze eines Trendumkehr-Indikators. Ein geringer ATR-Wert bedeutet hingegen wenig Schwankung, was auf stabile Kursverläufe hindeutet.
Beachte: Ich achte in der Praxis nicht wirklich auf diese Interpretation, sondern nutze den ATR wirklich nur für die sinnvolle Entfernung meines Stop-Loss. Für Trendwechsel anhand der Volatilität kannst Du lieber auf den VIX (Volatility Index) achten.
ATR Trading Strategie – Anwendung in der Praxis
Die häufigste Anwendung findet die Average True Range, um das Preislevel einer Stop-Loss-Order und einer Take-Profit-Order zu bestimmen. Beim Stop-Loss will man diesen nicht zu eng setzen, da man sonst ungünstig ausgestoppt wird; beim Take-Profit will man diesen aber auch nicht zu weit weg setzen, da er sonst nicht erreicht wird.
In diesem Beispiel beträgt die ATR 2,88$. Wenn ich einen Long-Trade eingehen möchte, bietet sich die Nutzung der ATR für die Festlegung von Take-Profit und Stop-Loss an.
Take-Profit: Da die ATR 2,88$ beträgt, setze ich den Take-Profit 2,88$ über den Einstiegspreis. Du könntest beispielsweise auch einen Faktor mit einbeziehen und das Dreifache oder Vierfache dieser ATR als Take-Profit-Ziel wählen.
Stop-Loss: Ähnlich wie beim Take-Profit könntest Du auch für den Stop-Loss das Vielfache der ATR verwenden. Angenommen, Du wählst das Zweifache der ATR, dann wäre Dein Stop-Loss bei Einstiegspreis minus 5,76$. In meinem Beispiel liegt er 2,88$ unterhalb vom Einstiegspreis.
Berechnung des ATR Indikators
Für die ATR Berechnung benötigst Du zunächst die „True Range“. Dies ist stets der höchste Wert von den folgenden drei:
Differenz zwischen aktuellem Hoch und Tief
Differenz zwischen aktuellen Hoch und gestrigen Schluss
Differenz zwischen aktuellen Tief und gestrigen Schluss
Das machst Du für die vergangenen 14 Tage und addierst alle diese Werte. Diesen Gesamtwert teilst Du durch 14 um die Average True Range, also die durchschnittliche True Range zu erhalten
Exakt lautet die Formel für die Berechnung der ATR:
Mit T1 = aktuelles Hoch; T2 = aktuelles Tief; SK = gestriger Schlusskurs. i ist eine laufende Variable für den jeweiligen Tag.
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Für Anfänger & Fortgeschrittene
Average True Range Indikator anzeigen lassen
MetaTrader5
Klicke oben im Menü auf „Einfügen > „Indikatoren“ > „Oszillatoren“ > „Average True Range“ umd den ATR im MetaTrader einzufügen.
Tradingview
Klicke auf „Indikatoren“ und gebe ATR bzw. Average True Range in der Suchleiste ein.
Bonus: Turtle Trading Strategie
Das Turtle Trading ist eine echte Börsen-Legende: Zwei Trader machen eine Wette, ob man wirklich jeden zu einem profitablen Trader ausbilden kann, wenn er knallharte Regeln befolgt. Das Ergebnis: Alle der Azubis bis auf 2 wurden Millionäre.
Die „Turtle Traders“ nutzten immer einen Stop-Loss! Sowohl um die Position beim Einstieg abzusichern, als auch um einen Gewinner lange laufen zu lassen. Um die Stop Entfernung zu definieren nutzten sie die doppelte ATR Entfernung.
FAQ – ATR Indikator
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Christian Böttger
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
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