Beim Daytrading lernen solltest Du meiner Erfahrung nach den VWAP Indikator nicht außer Acht lassen. Mit diesem Instrument kann die Stärke von einem Trend noch besser beurteilt werden.
Sobald der Kurs beispielsweise in der Nähe eines historischen Widerstandsbereichs liegt, aber gleichzeitig über dem VWAP verläuft, ist es wahrscheinlich, dass der Widerstand durchbrochen wird, weil die Aufwärtsbewegung durch ein starkes Handelsvolumen unterstützt wird.
Der volumengewichtete Durchschnittspreis bekannte Indikator hilft uns beim Trading also dabei, um Widerstands- und Unterstützungsbereiche schnell und effektiv einschätzen zu können.
VWAP Trading: Dieser Indikator hilft Dir dabei, Trends und Umkehrpunkte besser analysieren und interpretieren zu können.
Übrigens: XTB ist seit über 7 Jahren mein Lieblings-Broker:
Kurzüberblick: VWAP Indikator
VWAP ist der durchschnittliche Handelspreis eines Wertpapiers an einem Tag, berechnet durch die Gewichtung der Handelspreise basierend auf dem Volumen.
Mit dem VWAP Trading Indikator lässt sich eine Handelsstrategie optimieren und verfeinern.
Die Über- oder Unterbietung des Indikators durch einen Händler wird als positive oder negative Performance gewertet.
Ein Kurs über dem VWAP-Linie signalisiert hohe Nachfrage, während ein Kurs darunter auf eine geringe Nachfrage hinweist.
Grundsätzlich kann der VWAP auch als Indikator für die Liquidität eines Wertpapiers verstanden werden.
Was ist der VWAP Indikator?
Der VWAP-Indikator berechnet den durchschnittlichen Preis eines Vermögenswerts über einen Zeitraum und berücksichtigt dabei das gehandelte Volumen.
VWAP Long: Wenn der VWAP-Finanzindikator deutlich steigt, deutet dies darauf hin, dass die Käufer die Kontrolle übernehmen. Ein anhaltender Anstieg des VWAP wird oft als Anzeichen für einen bullischen Markt interpretiert.
Einstiegspunkt: Liegt der aktuelle Kurs des betreffenden Vermögenswerts unter dem Durchschnittspreis (VWAP), ist dies meiner Erfahrung ein Anzeichen für einen möglichen Einstiegspunkt.
Bullenmarkt: In dieser Situation steigt der VWAP leicht und stetig, während der aktuelle Kurs deutlich darüber liegt. Der Indikator fungiert als Unterstützung, da erfahrene Trader günstige Einstiegszeitpunkte in einer Aufwärtsrallye nutzen, um Papiere nachzukaufen.
Beachte: Verkaufsaufträge zielen oft darauf ab, nahe dem VWAP zu verkaufen, was ihn zu einem Widerstand macht. Der Indikator ist besonders aussagekräftig in stark gehandelten Märkten, während er in weniger aktiven Märkten weniger bedeutend ist.
VWAP Short: Ein deutlicher Rückgang des VWAP im Tagesverlauf signalisiert, dass Verkäufer die Kontrolle übernehmen, da die durchschnittlichen Handelspreise aufgrund von Verkäufen nachlassen. Dies deutet auf einen bärischen Markt hin.
Ausstiegspunkt oder Short: Fallende Kurse unter dem VWAP zeigen eine gegensätzliche Wirkung. In solchen Situationen wirkt der VWAP als Widerstand nach oben, was Verkäufe bestehender Wertpapiere begünstigen kann.
Bärenmarkt: Da der VWAP-Indikator in kurzfristigen Handelsstrategien von vielen Tradern für Leerverkäufe genutzt wird, sind weiter fallende Kurse nicht unwahrscheinlich. Sofern Du eine Short-Position eingehen möchten, kann diese Konstellation als Signal dienen.
Beachte: Entscheidend beim Volume Weighted Average Price ist die Position des Kurses zum Durchschnitt. Kurse unter dem Mittel weisen auf eine Überbewertung hin.
Diese Indikatoren könnten Dich auch interessieren …
Wie beeinflusst der VWAP das tägliche Marktgeschehen?
Der Volume Weighted Average Price hat meiner Erfahrung nach einen gewissen Einfluss auf das Marktgeschehen, indem er vielen Tradern einen Referenzpunkt für den Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren bietet. So können erfahrene oder institutionelle Anleger mit dem Indikator Millionen von Aktien erwerben, ohne den Kurs zu verzerren.
Wenn der Aktienkurs über dem VWAP liegt, zögert der Trader im Regelfall, seine Kaufaufträge zu platzieren, da er teure Einstandskurse vermeiden möchte. Bei der Rückkehr zum entsprechenden Preis erhält er einen als fair erachteten Preis und startet den Kauf, was zu einem natürlichen Kursanstieg führt, da ein großes Volumen umgesetzt wird.
Umgekehrt solltest Du beachten, dass wenn Verkaufsaufträge anstehen, im Regelfall versucht wird, möglichst nahe am VWAP zu verkaufen, wodurch der Indikator zum Widerstand wird. Dies führt im Resultat dazu, dass der volumengewichtete Durchschnittspreis in stark gehandelten Märkten sehr aussagekräftig ist. In weniger aktiven Märkten ist die Aussagekraft deutlich geringer ausgeprägt.
Schlussfolgerung: Aufgrund der teilweise massiven Auswirkungen auf den jeweiligen Markt solltest Du den Indikator bei Deinen Anlageentscheidungen berücksichtigen. Je nach gegenwärtiger Kurslage signalisiert der Wert Einstiegskurse oder stellt einen Widerstand bei geplanten Verkäufen dar.
Mein Lieblings-Broker XTB: Hier kannst Du in über 6.300 Märkten günstig traden:
Sämtliche Texte, Meinungen, Chats, Mitteilungen, Nachrichten, Preise, Marktanalysen, oder anderen Informationen auf dieser Seite, sind ausschließlich allgemeine Informationen für Unterhaltungszwecke. CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Beispielhafte Anleitungen aus unseren Beiträgen, sollten nur im Demokonto und auf keinen Fall mit echtem Geld getestet werden.
So führst Du die technische Analyse mit dem VWAP Indikator durch
#1 Öffne Dein Charting-Tool und wähle das gewünschte Finanzinstrument aus
Für eine effektive Nutzung des Indikators beginnst Du mit Deinem Charting-Tool, wählst das gewünschte Finanzinstrument aus und legst so die Basis für eine präzise technische Analyse.
Deine Auswahl Deiner Assets, sei es eine Aktie, ein Währungspaar oder ein Rohstoff, beeinflusst die Aussagekraft des VWAP-Indikators, das solltest Du unbedingt im Hinterkopf behalten.
Berücksichtige außerdem die Handelszeiten, da der volumengewichtete Durchschnittspreis auf dem durchschnittlichen Handelsvolumen basiert. Ein sorgfältig ausgewähltes Instrument in Verbindung mit dem Finanzindikator unterstützt eine genauere Marktdynamik-Interpretation und vereinfacht die Identifikation von potenziellen Einstiegsmöglichkeiten.
Praxistipp: Ich kann Dir den Rat geben, ein Charting-Tool zu nutzen, mit dem Du gut arbeiten kannst. Bietet das Tool die richtigen Ansichten und gibt Dir einen guten Überblick, wirst Du langfristig natürlich auch bessere Entscheidungen treffen.
#2 Füge den VWAP-Indikator hinzu
Öffne das Charting-Tool und füge den VWAP-Indikator hinzu. Dieser erscheint als horizontale Linie auf dem Chart und ist normalerweise im oberen linken Menübereich zu finden.
Falls nicht, können externe Softwarelösungen wie MetaTrader oder TradingView genutzt werden, um den VWAP mit zusätzlichen Analysetools zu verwenden und es mit dem Brokerkonto zu verbinden.
Praxistipp: Meiner Erfahrung solltest Du direkt ein Tool bzw. Broker suchen, welches die Darstellung des volumengewichteten Durchschnittspreises unterstützt. Somit hast Du direkt immer eine deutlich bessere Übersicht.
#3 Bestimme die Zeiteinheit (Tages-, Wochen-, oder Monatsansicht)
Wähle nach dem Hinzufügen des VWAP-Indikators die passende Zeiteinheit für Deine Analyse aus, normalerweise zwischen täglich, wöchentlich oder monatlich. Die Zeiteinheit beeinflusst die Genauigkeit und Relevanz der VWAP-Linie.
Die Tagesansicht ermöglicht detaillierte intraday-Analysen, während Wochen- oder Monatsansicht logischerweise langfristige Trends zeigt. Berücksichtige kurzfristige Schwankungen in der Tagesansicht und langfristige Trends in Wochen- oder Monatsansicht entsprechend Deiner Trading Strategie.
Praxistipp: Entscheide Dich je nach Deinem Trading-Stil für die passende Ansicht, um die maximalen Erfolge zu erzielen. Im Idealfall nutzt Du vor einem Investment alle 3 Ansichten.
#4 Interpretiere die VWAP-Linie und verstehe ihre Bedeutung
Wie bereits erläutert, signalisiert eine VWAP-Linie über dem aktuellen Marktpreis oft einen bullishen Trend. Umgekehrt deutet eine VWAP-Linie unter dem aktuellen Preis auf eine mögliche Schwäche hin.
Beachte die Entfernung zur Kursbewegung und bestätige den Trend mit weiteren Indikatoren (später mehr dazu). Die Steigung der VWAP-Linie gibt Einblicke: Der Aufstieg zeigt steigende Durchschnittspreise und Kaufinteresse, während das Abflachen oder Abwärtsbewegungen auf eine Schwächung der Kaufaktivitäten hinweisen können.
Praxistipp: Der volumengewichtete Durchschnittspreis gibt Dir sowohl für fallenden als auch bei steigenden Kursen vielfältige Einblicke und Signale. Beachte dabei, dass Du den Finanzindikator stets in Verbindung mit weiteren Indikatoren betrachtest, um eine Bestätigung für Deine Interpretation zu erhalten.
#5 Identifiziere potenzielle Support- und Resistance-Levels anhand des VWAP
Support- und Resistance-Levels mit dem volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren, erfolgt durch Analyse der Position des aktuellen Marktpreises im Vergleich zu diesem Finanzindikator.
Eine VWAP-Linie über dem aktuellen Preis signalisiert eine potenzielle Unterstützung, da andere Trader zu höheren Preisen handelten. Der VWAP-Indikator könnte als Support-Level wirken, da Trader erwarten, dass der Preis zum VWAP zurückkehrt.
Ein VWAP unter dem aktuellen Preis kann als Resistance-Level interpretiert werden, da das durchschnittliche Volumen zu niedrigeren Preisen gehandelt wurde. Diese Zone stellt einen Widerstand dar, da die anderen Trader erwarten, dass der Preis Schwierigkeiten hat, das durchschnittliche Volumen in diesem Bereich zu überwinden.
Praxistipp: Finde die bestehenden Support- und Resistance Levels mit einem guten Charting-Tool, indem du den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) einfügst und die Position des aktuellen Marktpreises im Vergleich dazu analysierst.
#6 VWAP-Signale für Positionseröffnung entschlüsseln
Mit den vorherigen Schritten bist Du optimal vorbereitet, Positionen unter Beachtung des volumengewichteten Durchschnittspreises zu eröffnen. Ein Anstieg des Marktpreises über dem volumengewichteten Durchschnittspreis signalisiert die Möglichkeit einer Long-Position. Hierbei ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlich, wobei zusätzliche Indikatoren für eine genauere Analyse ideal sind.
Ein Rückgang des Marktpreises unter den volumengewichteten Durchschnittspreis könnte als Signal für eine mögliche Short-Position dienen, was auf eine potenzielle Schwäche und einen bärischen Trend hindeutet. Abhängig davon, ob der Kurs über oder unter dem Volume Weighted Average Price liegt, kannst Du entsprechende Kauf- oder Verkaufspositionen platzieren.
In einem bärischen Trend empfiehlt es sich beispielsweise, Kurse nahe dem VWAP zu nutzen, um Positionen zu verkaufen, da dieser als Widerstand fungiert. Wenn der Kurs jedoch den Volume Weighted Average Price übersteigt und weitere Indikatoren positive Trends zeigen, könnte ein Kauf sinnvoll sein.
Praxistipp: Du kannst den Markt schlagen, wenn Du den Kurs mit dem volumengewichteten Durchschnittspreis analysierst und in einer Baisse möglichst nah am volumengewichteten Durchschnittspreis verkaufst oder in der Hausse sehr nah am volumengewichteten Durchschnittspreis nachkaufst.
#7 Kombiniere den VWAP mit anderen Indikatoren für umfassendere Analysen
Die Kombination des volumengewichteten Durchschnittspreises mit anderen Indikatoren erhöht die Präzision der Handelsstrategien erheblich. Mehrere Indikatoren in die gleiche Richtung deuten auf eine wahrscheinlich korrekte Kursinterpretation hin.
Bei der Integration von Momentum-Indikatoren wie dem Relative Strength Index (RSI) eröffnen sich tiefere Einblicke in die Marktdynamik. Ein RSI über 70 signalisiert eine mögliche Überkaufsituation, während ein RSI unter 30 auf eine Überverkaufssituation hinweisen könnte.
Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in Verbindung mit dem VWAP-Indikator bestätigt vermutete Trendrichtungen. Die Position des volumengewichteten Durchschnittspreises zu den 50- und 200-Tage-Durchschnitten liefert Hinweise auf längerfristige Trends.
Bollinger-Bänder in Verbindung mit dem VWAP Indikator berücksichtigen zusätzlich die Volatilität. Ein Kurs, der die oberen Bollinger-Bänder durchbricht und über der VWAP-Linie liegt, deutet auf eine mögliche Trendfortsetzung hin.
Praxistipp: Insgesamt erlaubt Dir die Kombination des Volume Weighted Average Price mit verschiedenen Indikatoren eine ganzheitlichere Analyse. Dabei wird sowohl die kurzfristig, als auch die langfristige Marktdynamik berücksichtigt. Nutze möglichst mehrere Parameter, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Wichtig für Daytrader: Anwendung von VWAP für Intraday-Trading
Der Indikator ermöglicht Dir als Daytrader eine effektive Analyse der Preisbewegungen im Verhältnis zum Handelsvolumen über den Tag hinweg.
Der Volume Weighted Average Price hilft dabei, den „fair value“ des Vermögenswerts zu bestimmen und unterstützt Dich, Marktexzesse und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
Ein Anstieg des aktuellen Marktpreises über den volumengewichteten Durchschnittspreis kannst Du als bullisches Signal interpretieren, da dies auf eine starke Nachfrage und einen möglichen Aufwärtstrend hinweist, sodass Du als Daytrader kurzfristige Chancen innerhalb eines Tages schnell und effektiv nutzen kannst.
Viele Daytrader nutzen den Referenzpunkt des Volume Weighted Average Price, um zeitlich optimierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und ihre Handelsstrategien auf aktuelle Marktbedingungen abzustimmen.
Es gibt Börsenhändler die der Meinung sind, dass der volumengewichtete Durchschnittspreis ausschließlich für Daytrader funktioniert, da er als im Daytrading und Scalping genutzt wird, um Investitionen von einem Tief zum nächsten Hoch durchzuführen. Er kann jedoch auch für langfristige Anlagestrategien eigesetzt werden.
Unter Berücksichtigung des Relative Strength Index (RSI) oder den Bollinger-Bändern ermöglicht der volumengewichtete Durchschnittspreis eine umfassendere Analyse der Marktdynamik und unterstützt Dich als Daytrader bei der Entwicklung präziserer Daytrading Strategien.
So nutzt Du den VWAP Indikator bei der Trendbestimmung
VWAP bei Aufwärtstrends: Der Indikator ist im Aufwärtstrend möglicherweise entscheidend, wenn der aktuelle Marktpreis über ihm liegt. Daytrader nutzen dies für günstige Einstiegspunkte.
VWAP bei Abwärtstrends: Ein volumengewichteter Durchschnittspreis unter dem Marktpreis zeigt Stärke im Abwärtstrend. Daytrader nutzen dies für Short-Positionen. Bei Kursen nahe oder unter der Indikator-Linie lohnt sich der Verkauf, es sei denn, der Kurs durchbricht ihn, dann sind Long-Positionen möglich.
VWAP im Seitwärtstrend: In Seitwärtstrends zeigt ein naher VWAP zum Marktpreis eine ausgeglichene Phase an. Einige Trader nutzen dies zur Identifikation von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um innerhalb der Range zu traden.
Unterschiedliche Trendstärken: Der Indikator bestätigt Kaufinteresse in Aufwärtstrends und Verkaufsdruck in Abwärtstrends. Im Seitwärtstrend bietet er Analysemöglichkeiten. Die Trendstärkebewertung ermöglicht Gewinne in verschiedenen Marktbedingungen – aber auch Verluste sind möglich.
Volatilitätseinschätzung mit VWAP: Der VWAP-Indikator in volatilen Phasen deutet auf Unsicherheit und mögliche Trendumkehrungen hin. Diese Information hilft Dir dabei, Strategien frühzeitig anzupassen und bereits vor starken Bewegungen zu handeln.
Kombination mit anderen Indikatoren: Die Kombination mit Trendindikatoren, gleitenden Durchschnitten und Oszillatoren bietet umfassende Synergien für präzise Analysen. Nur so erhältst Du robuste Signale für die Eröffnung von Short- oder Long-Positionen.
Risikomanagement mit VWAP: Bei Trendumkehrpunkten dient er beispielsweise als Frühwarnsystem. Ich setze manchmal Stop-Loss-Orders basierend auf VWAP-Niveaus. Die durchschnittliche Preisentwicklung mit Volumen ermöglicht außerdem eine präzise Steuerung des Risikos, besonders in volatilen Marktphasen.
VWAP für Fortgeschrittene
VWAP-Bänder: Die VWAP-Bänder erweitern den klassischen Indikator, indem sie um den VWAP-Indikator herum platzierte Bänder zeigen. Diese Bänder dienen Dir als potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, sodass Du teilweise deutlich über und unter dem Kurs verschiedene Niveaus siehst. Ein Kurs, der die Bänder durchbricht, zeigt Dir meiner Erfahrung nach eine fortgesetzte Bewegung an, während Berührungspunkte auf eine mögliche Trendumkehr hinweisen.
MIDAS: Der MIDAS ermöglicht Dir eine tiefere Einsicht in die Marktstruktur und hilft, bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Dank diesem, in dem volumengewichteten Durchschnittspreis integrierten Bestandteil, hast Du noch umfassendere Analysemethoden zur Verfügung. Dabei berücksichtigt das Instrument unterschiedliche Zeitfenster und Trendlinien, um zukünftige Kursbewegungen zu prognostizieren.
Auto Trading mit VWAP: Das Auto Trading mit dem volumengewichteten Durchschnittspreis ist ein weiteres Tool für Fortgeschrittene. In diesem Stadium sind die Handelsentscheidungen automatisiert, wobei dieser Indikator manchmal als Grundlage dient. Verschiedene Algorithmen nutzen die VWAP-Dynamik, um automatische Kauf- und Verkaufsaufträge zu platzieren. So lassen sich emotionale Handlungen und Fehlinterpretationen ausschließen.
Wie weit ist der VWAP in Trading Plattformen vertreten?
Die Verbreitung des Volume Weighted Average Price in den Trading Plattformen variiert meiner Erfahrung nach stark. Du findest diesen wichtigen Indikator nicht auf alle Plattformen.
Während viele etablierte Broker den volumengewichteten Durchschnittspreis als integralen Bestandteil ihrer Charting-Tools anbieten, verfügen einige kleinere oder spezialisierte Plattformen nicht über diesen Indikator.
Ich empfehle Dir bei Deiner Auswahl der Trading Plattform im Vorfeld darauf achten, ob dieser Indikator verfügbar ist, damit Du dieses entscheidende Instrument nutzen kannst.
In einigen Fällen kannst Du auf Drittanbieter-Tools zurückgreifen, sodass Du über externe Tools, wie zum Beispiel TradingView den VWAP in Deine Analyse einbeziehen kannst, insofern er nicht direkt in Deiner bevorzugten Handelsplattform enthalten ist.
FAQ – VWAP Trading
Christian Böttger
Vollzeit-Trader
>75% Trefferquote
+6 Jahre Erfahrung
>100K € Jahresgewinn
Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
