Mit dem VWAP Indikator erkennst Du schnell, ob der aktuelle Preis des Assets, über oder unter dem berechneten durchschnittlichen Preis eines Assets unter Berücksichtigung des Volumens liegt.
Der VWAP ist meiner Erfahrung nach eine coole Hilfe, die Trendstärke zu beurteilen und signalisiert, ob der Trend anhält oder eine Umkehr wahrscheinlicher wird. Mehr dazu erkläre ich Dir im Beitrag:
VWAP Indikator: durchschnittliche Handelspreis eines Wertpapiers an einem Tag, berechnet durch die Gewichtung der Handelspreise basierend auf dem Volumen. Ein Kurs über der VWAP-Linie signalisiert hohe Nachfrage, während ein Kurs darunter auf eine geringe Nachfrage hinweist.
VWAP Trading: Sobald der Kurs beispielsweise in der Nähe eines historischen Widerstandsbereichs liegt, aber gleichzeitig über dem VWAP verläuft, ist es wahrscheinlich, dass der Widerstand durchbrochen wird, weil die Aufwärtsbewegung durch ein starkes Handelsvolumen unterstützt wird.
Hilfestellung durch VWAP: Der volumengewichtete Durchschnittspreis bekannte Indikator hilft uns beim Trading also dabei, um Widerstands- und Unterstützungsbereiche schnell und effektiv einschätzen zu können.
Kurzüberblick: VWAP Indikator
Was ist der VWAP? – Durchschnittspreis, gewichtet nach Volumen.
VWAP und der Markt – Zeigt fairen Preis im Vergleich zum Markt.
Chartanalyse mit VWAP – Nutze den VWAP als dynamische Zonen.
VWAP für Intraday-Trading – Hilft Dir, Ein- & Ausstiege zu planen.
VWAP Trend – Über VWAP = Aufwärtstrend, darunter = Abwärtstrend.
Für Fortgeschrittene – Kombiniere den VWAP mit anderen Tools.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zum VWAP.
Was ist der VWAP Indikator?
Der VWAP-Indikator berechnet den durchschnittlichen Preis eines Vermögenswerts über einen Zeitraum und berücksichtigt dabei das gehandelte Volumen.
VWAP Long: Ein anhaltender Anstieg des VWAP wird oft bullisch interpretiert, da die Käufer den Preis hochtreiben.
Einstiegspunkt: Liegt der aktuelle Kurs unter dem Durchschnittspreis (VWAP), ist dies meiner Erfahrung ein Anzeichen für einen möglichen Einstiegspunkt.
Bullenmarkt: Im Bullenmarkt liegt der Kurs über dem stetig steigenden VWAP, der als Unterstützung dient, da andere Trader bei der Rallye günstige Einstiegszeitpunkte nutzen.
Beachte: Verkaufsaufträge zielen oft darauf ab, nahe dem VWAP zu verkaufen, was ihn zu einem Widerstand macht. Der Indikator ist besonders aussagekräftig in stark gehandelten Märkten.
VWAP Short: Wenn der VWAP sinkt, zeigt es, dass die Preise durch Verkäufe sinken, was für einen bärischen Markt steht.
Ausstiegspunkt oder Short: Fallende Kurse unter dem VWAP zeigen eine gegensätzliche Wirkung. In solchen Situationen wirkt der VWAP als Widerstand.
Bärenmarkt: Da der VWAP Indikator in kurzfristigen Handelsansätzen von vielen Tradern für Leerverkäufe genutzt wird, sind weiter fallende Kurse wahrscheinlich.
Beachte: Entscheidend beim Volume Weighted Average Price ist die Position des Kurses zum Durchschnitt. Kurse unter dem Mittel weisen auf eine Überbewertung hin.
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Wie beeinflusst der VWAP das tägliche Marktgeschehen?
Der Volume Weighted Average Price hat meiner Erfahrung nach einen gewissen Einfluss auf das Marktgeschehen, indem er vielen Tradern einen Referenzpunkt für den Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren bietet.
Wenn der Aktienkurs über dem VWAP liegt beobachte ich oft, dass viele Marktteilnehmer zögern, Kaufaufträge zu platzieren, da sie teure Einstandskurse vermeiden möchten.
Rückkehr zum VWAP: Wenn der Kurs wieder zum VWAP zurückkehrt, wird er als fair angesehen, was häufig zu einem Anstieg des Kaufinteresses und einem Anstieg des Handelsvolumens führt.
VWAP als Widerstand: Umgekehrt solltest Du beachten, dass wenn Verkaufsaufträge anstehen, im Regelfall versucht wird, möglichst nahe am VWAP zu verkaufen, wodurch der Indikator zum Widerstand wird.
In stark gehandelten Märkten und klaren Trends ist der VWAP Indikator meiner Beobachtung nach äußerst aussagekräftig. In weniger aktiven Märkten nimmt seine Bedeutung deutlich ab.
Ich predige ja immer wieder, dass man von Seitwärtsphasen lieber die Finger lässt. Auch beim VWAP Trading ist es meiner Meinung nach sinnfrei, eine Range zu handeln.
Wenn der Markt wenig Bewegung und Volumen aufweist, sind die Preisänderungen oft nicht repräsentativ, was zu schwachen Signalen führt.
Schlussfolgerung: Angesichts der Auswirkungen auf den Markt, lohnt sich immer mal ein Blick auf den VWAP. Je nach aktueller Kurslage kann er dann entweder gute oder weniger sinnvolle Signale liefern. Den VWAP mit Preisbildung in einer Range ist für Trading-Setups allerdings kaum geeignet.
Sämtliche Texte, Meinungen, Chats, Mitteilungen, Nachrichten, Preise, Marktanalysen, oder anderen Informationen auf dieser Seite, sind ausschließlich allgemeine Informationen für Unterhaltungszwecke. CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Beispielhafte Anleitungen aus unseren Beiträgen, sollten nur im Demokonto und auf keinen Fall mit echtem Geld getestet werden.
So führst Du die technische Analyse mit dem VWAP Indikator durch
1. Öffne Dein Charting-Tool und wähle das gewünschte Finanzinstrument aus
Für eine effektive Nutzung des Indikators beginnst Du mit Deinem Charting-Tool, wählst das gewünschte Finanzinstrument aus und legst so die Basis für eine präzise technische Analyse.
Deine Auswahl Deiner Assets, sei es eine Aktie, ein Währungspaar oder ein Rohstoff, beeinflusst die Aussagekraft des VWAP-Indikators, das solltest Du unbedingt im Hinterkopf behalten.
Berücksichtige außerdem die Handelszeiten, da der volumengewichtete Durchschnittspreis auf dem durchschnittlichen Handelsvolumen basiert.
Ein sorgfältig ausgewähltes Instrument in Verbindung mit dem Finanzindikator unterstützt eine genauere Marktdynamik-Interpretation und vereinfacht die Identifikation von potenziellen Einstiegsmöglichkeiten.
Praxistipp: Ich kann Dir den Rat geben, ein Charting-Tool zu nutzen, mit dem Du gut arbeiten kannst. Bietet das Tool die richtigen Ansichten und gibt Dir einen guten Überblick, wirst Du langfristig natürlich auch bessere Entscheidungen treffen.
2. Füge den VWAP-Indikator hinzu
Öffne das Charting-Tool und füge den VWAP-Indikator hinzu. Dieser erscheint als horizontale Linie auf dem Chart und ist normalerweise im oberen linken Menübereich zu finden.
Falls nicht, können externe Softwarelösungen wie MetaTrader oder TradingView genutzt werden, um den VWAP mit zusätzlichen Analysetools zu verwenden und es mit dem Brokerkonto zu verbinden.
Praxistipp: Meiner Erfahrung nach solltest Du direkt ein Tool bzw. einen Broker suchen, der die Darstellung des volumengewichteten Durchschnittspreises unterstützt. Somit hast Du direkt immer eine deutlich bessere Übersicht.
3. Bestimme die Zeiteinheit (Tages-, Wochen-, oder Monatsansicht)
Wähle nach dem Hinzufügen des VWAP-Indikators die passende Zeiteinheit für Deine Analyse aus, normalerweise zwischen täglich, wöchentlich oder monatlich. Die Zeiteinheit beeinflusst die Genauigkeit und Relevanz der VWAP-Linie.
Die Tagesansicht ermöglicht detaillierte Intraday-Analysen, während Wochen- oder Monatsansicht logischerweise langfristige Trends zeigt. Berücksichtige kurzfristige Schwankungen in der Tagesansicht und langfristige Trends in Wochen- oder Monatsansicht entsprechend Deiner Trading Strategie.
Praxistipp: Entscheide Dich je nach Deinem Trading-Stil für die passende Ansicht, um die maximalen Erfolge zu erzielen. Im Idealfall nutzt Du vor einem Investment alle 3 Ansichten.
4. Interpretiere die VWAP-Linie und verstehe ihre Bedeutung
Wie bereits erläutert, signalisiert eine VWAP-Linie über dem aktuellen Marktpreis oft einen bullishen Trend. Umgekehrt deutet eine VWAP-Linie unter dem aktuellen Preis auf eine mögliche Schwäche hin.
Beachte die Entfernung zur Kursbewegung und bestätige den Trend mit weiteren Indikatoren (später mehr dazu). Die Steigung der VWAP-Linie gibt Einblicke: Der Aufstieg zeigt steigende Durchschnittspreise und Kaufinteresse, während das Abflachen oder Abwärtsbewegungen auf eine Schwächung der Kaufaktivitäten hinweisen können.
Praxistipp: Der volumengewichtete Durchschnittspreis gibt Dir sowohl für fallenden als auch bei steigenden Kursen vielfältige Einblicke und Signale. Beachte dabei, dass Du den Finanzindikator stets in Verbindung mit weiteren Indikatoren betrachtest, um eine Bestätigung für Deine Interpretation zu erhalten.
5. Identifiziere potenzielle Support- und Resistance-Levels anhand des VWAP
Support- und Resistance-Levels mit dem volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren, erfolgt durch die Analyse der Position des aktuellen Marktpreises, im Vergleich zum VWAP Indikator.
Eine VWAP-Linie über dem aktuellen Preis, signalisiert eine potenzielle Unterstützung, da andere Trader zu höheren Preisen handelten. Der VWAP Indikator könnte als Support-Level wirken, da die anderen Trader erwarten, dass der Preis zum VWAP zurückkehrt.
Ein VWAP unter dem aktuellen Preis kann als Resistance-Level interpretiert werden, da das durchschnittliche Volumen zu niedrigeren Preisen gehandelt wurde. Diese Zone stellt einen Widerstand dar, da die anderen Trader erwarten, dass der Preis Schwierigkeiten hat, das durchschnittliche Volumen in diesem Bereich zu überwinden.
Praxistipp: Finde die bestehenden Support- und Resistance Levels mit einem guten Charting-Tool, indem du den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) einfügst und die Position des aktuellen Marktpreises im Vergleich dazu analysierst.
6. VWAP-Signale für Positionseröffnung entschlüsseln
Mit den vorherigen Schritten bist Du optimal vorbereitet, Positionen unter Beachtung des VWAPs zu eröffnen. Ein Anstieg des Marktpreises über dem volumengewichteten Durchschnittspreis signalisiert die Möglichkeit einer Long-Position.
Hierbei ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlich, wobei zusätzliche Indikatoren für eine genauere Analyse ideal sind. Auch die Price Action kann das mögliche Long-Signal bestätigen bzw. verstärken.
Ein Rückgang des Marktpreises unter den VWAP könnte als Signal für eine mögliche Short-Position dienen und deutet einen bärischen Trend an. Abhängig davon, ob der Kurs über oder unter dem Volume Weighted Average Price liegt, kannst Du entsprechende Kauf- oder Verkaufspositionen platzieren.
In einem bärischen Trend empfiehlt es sich beispielsweise, Kurse nahe dem VWAP zu nutzen, um Positionen zu verkaufen, da dieser als Widerstand fungiert. Wenn der Kurs jedoch den Volume Weighted Average Price übersteigt und weitere Indikatoren positive Trends zeigen, könnte ein Kauf sinnvoll sein.
Praxistipp: Du kannst den Markt schlagen, wenn Du den Kurs mit dem volumengewichteten Durchschnittspreis analysierst und in einer Baisse möglichst nah am volumengewichteten Durchschnittspreis verkaufst oder in der Hausse sehr nah am volumengewichteten Durchschnittspreis nachkaufst.
7. Kombiniere den VWAP mit anderen Indikatoren für umfassendere Analysen
Die Kombination des volumengewichteten Durchschnittspreises mit anderen Indikatoren erhöht die Präzision der Handelsstrategien erheblich. Mehrere Indikatoren in die gleiche Richtung deuten auf eine wahrscheinlich korrekte Kursinterpretation hin. Ich empfehle allerdings nie mehr als 3 Indikatoren oder Tools gleichzeitig zu nutzen.
Bei der Integration von Momentum-Indikatoren wie dem Relative Strength Index (RSI) eröffnen sich tiefere Einblicke in die Marktdynamik. Ein RSI über 70 signalisiert eine mögliche Überkaufsituation, während ein RSI unter 30 auf eine Überverkaufssituation hinweisen könnte.
Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in Verbindung mit dem VWAP-Indikator bestätigt vermutete Trendrichtungen. Die Position des volumengewichteten Durchschnittspreises zu den 50- und 200-Tage-Durchschnitten liefert ebenfalls Hinweise auf längerfristige Trends.
Bollinger-Bänder in Verbindung mit dem VWAP Indikator berücksichtigen zusätzlich die Volatilität. Ein Kurs, der die oberen Bollinger-Bänder durchbricht und über der VWAP-Linie liegt, deutet auf eine mögliche Trendfortsetzung hin.
Diese Indikatoren zeigen allerdings ebenfalls in Seitwärtsphasen ihre Schwäche und besitzen eher in Trends eine bedeutende Aussagekraft, ebenso wie der VWAP.
Praxistipp: Insgesamt erlaubt Dir die Kombination des VWAP mit verschiedenen Indikatoren eine ganzheitlichere Analyse. Nutze möglichst mehrere Parameter, um Deine Trades mit einer soliden Signalbildung zu kombinieren. Meiner Erfahrung führen aber mehr als 3 Indikatoren zu einem Signalesalat.
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Wichtig für Daytrader: Anwendung von VWAP für Intraday-Trading
Der Indikator ermöglicht Dir eine effektive Analyse der Preisbewegungen im Verhältnis zum Handelsvolumen über den Tag hinweg.
Mit dem VWAP fällt es Dir leichter, den „fair value“ eines Assets zu bestimmen und potenzielle Trading Setups zu entdecken.
Ein Anstieg des aktuellen Marktpreises über den VWAP, kannst Du beispielsweise als bullisches Signal interpretieren.
Viele Daytrader nutzen den VWAP zusätzlich in ihrer Strategie, um zeitlich optimierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden.
Es gibt einige Trader die glauben, dass der VWAP nur für Daytrader geeignet ist, da er auf dem Volumen und den Preisen eines Handelstags basiert.
Der VWAP in Kombination mit anderen Indikatoren, hilft bei der Präzisierung von Signalen. Mehr als 3 Tools sind jedoch kontraproduktiv.
So nutzt Du den VWAP Indikator bei der Trendbestimmung
VWAP bei Aufwärtstrends: Liefert im Aufwärtstrend möglicherweise das entscheidende Long-Signal, wenn der aktuelle Preis über ihm liegt.
VWAP bei Abwärtstrends: Ein VWAP unter dem Marktpreis, zeigt Stärke im Abwärtstrend. Eine Short-Chance wird wahrscheinlicher.
VWAP im Seitwärtstrend: In Seitwärtstrends zeigt ein naher VWAP eine ausgeglichene Phase an. Die Aussagekraft ist innerhalb der Range gering.
Unterschiedliche Trendstärken: VWAP zeigt Kaufinteresse in Aufwärtstrends und Verkaufsdruck in Abwärtstrends. Je stärker der Trend desto besser.
Volatilität & VWAP: Bei großer Volatilität ist der VWAP eher unzuverlässig, weil schnelle, extreme Bewegungen den Durchschnitt stark beeinflussen.
Kombination mit anderen Indikatoren: Die Kombination mit 1 bis 2 Trendindikatoren, wie Gleitdurchschnitten, ist eine gute Idee.
Risikomanagement mit VWAP: Ich setze manchmal Stop-Loss-Orders basierend auf VWAP-Niveaus, also dynamische Unterstützung oder Widerstand.
VWAP für Fortgeschrittene
VWAP-Bänder: Die zusätzliche Linien (Grafik oben), die um den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) eingezeichnet werden, zeigen ebenfalls potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Im Rahmen einer klugen Strategie, liefern sie ebenfalls Signale für Ein- und Ausstiegspunkte.
MIDAS: Ist ein Analysewerkzeug, das den VWAP nutzt. Der MIDAS analysiert dabei unterschiedliche Zeitfenster und Trendlinien, um die Marktstruktur besser abzubilden. Dadurch kannst Du die zugrunde liegenden Trends und Bewegungen noch besser verstehen.
Auto Trading mit VWAP: Hierbei nutzen Algorithmen den VWAP zur Automatisierung, um emotionales Trading komplett zu vermeiden. Das funktioniert basierend auf vordefinierten VWAP-Signalen. Ein Algorithmus kann funktionieren, zeigt aber Schwäche bei plötzlichen Marktveränderungen.
Wie weit ist der VWAP in Trading Plattformen vertreten?
Die Verbreitung des Volume Weighted Average Price in den Trading Plattformen variiert meiner Erfahrung nach stark. Du findest diesen wichtigen Indikator nicht auf alle Plattformen.
Während viele etablierte Broker den volumengewichteten Durchschnittspreis als integralen Bestandteil ihrer Charting-Tools anbieten, verfügen einige kleinere oder spezialisierte Plattformen nicht über diesen Indikator.
Ich empfehle Dir bei Deiner Auswahl der Trading Plattform im Vorfeld darauf achten, ob dieser Indikator verfügbar ist, damit Du dieses entscheidende Instrument nutzen kannst.
In einigen Fällen kannst Du auf Drittanbieter-Tools zurückgreifen, sodass Du über externe Tools, wie zum Beispiel TradingView den VWAP in Deine Analyse einbeziehen kannst, insofern er nicht direkt in Deiner bevorzugten Handelsplattform enthalten ist.
FAQ – VWAP Trading
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Christian Böttger
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
