Wie genau funktioniert das Trading mit dem ADX Indikator?

Der ADX misst mit Hilfe von Gleitdurchschnitten die Trendstärke eines Marktes. Du kannst ihn in Aktien, Indizes, Krypto, etc. universell anwenden. Werte bis 25 deuten einen schwachen Trend an, wobei man ab 50 von einem starken Trend spricht. Der Wertebereich 75 bis 100 ist sogar ein extrem starker Trend! Da der ADX selbst keine Trendrichtung anzeigt, kann man den Indikator noch um 2 Hilfslinien erweitern.

Der DI+ misst die Rate der positiven Kursänderungen stärker als Kursverluste. Umgekehrt misst der DI- negative Preisänderungen stärker als Kursgewinne. DI steht übrigens für Directional Indicator. Liegt der DI+ über dem DI-, ist der Kurs im Aufwärtstrend.

Interpretation des ADX Indikator

Den ADX und seine Richtungslinie kannst Du in verschiedenen Situationen anwenden. Lass uns direkt in die Praxis gehen und uns paar Beispiele anschauen:

Situation 1: ADX mit hohem Wert

Wie bereits erklärt gilt: Je höher der ADX-Wer, desto stärker der Trend! Hat der ADX also einen Wert über 50 ist die Chance für eine Fortsetzung des vorhandenen Trends sehr hoch. Ist der ADX-Wert hingegen gering, so ist das Trendende womöglich nahe.

Situation 2: Steigender ADX-Wert

Ist bereits im Kurs ein erster Trend zu erkennen, während die ADX Linie steigt, so ist das für mich ein gutes Long Signal – selbst wenn der ADX Wert noch niedrig ist. So kann man frühzeitige Trendeinstiege finden, da der ADX den Trend bereits bestätigt und sagt: „Ja, hier kommt wirklich Trendstärke rein!“.

Situation 3: Fallender ADX-Wert

Ein fallender ADX-Wert bedeutet nicht, dass der betrachtete Kurs zwingend sinkt, sondern nur, dass die Trendstärke abnimmt, sprich ein Trend endet. Oft kommt es dazu, dass eine Abwärts- oder Aufwärtsbewegung langsamer wird und sich etwa in eine Seitwärtsbewegung wandelt.

Situation 4: Kreuzung von DI+ und DI-

Die Directional Indicators als Richtungslinien geben mit ihrer Kreuzung ein Hinweis, welche Kursrichtung stärker ist. Liegt der DI- über dem DI+ deutet dies auf abwärts hin. Schau mal hier:

Berechnung des ADX Indikators

Um den ADX Indikator zu berechnen, benötigst Du im Endeffekt den ATR Indikator und den Directional Movement Indikator. Beide verrechnest Du miteinander und erhältst den ADX, wobei J. Welle Wilder einen Zeitraum von 14 Tagen als Periode vorgeschlagen hat.

1. Berechnung ATR

Der True Range ist der größte Wert aus den folgenden drei. Die Average True Range (ATR) berechne ich indem ich diese Werte als Durchschnitt über 14 Tage vermittle.

Aktuelles Hoch – vorheriges Tief

Aktuelles Hoch – vorheriger Schlusskurs

Vorheriger Schlusskurs – aktuelles Tief

2. Berechnung von +DM und -DM:

Dies ist der Directional Movement Index, welche auch aus verschiedenen Werten ausgewählt wird und über 14 Tage als Durchschnitt vermittelt wird.

+DM: Aktuelles Hoch – Vorheriges Hoch: Wenn >0 dann Aufwärtsbewegung, ansonsten=0

-DM: Vorheriges Tief -Aktuelles Tief: Wenn >0 dann Abwärtsbewegung, ansonsten=0

3: Berechnung von +DI und -DI:

+DI: +DM geteilt durch True Range

-DI: -DM geteilt durch True Range

4. Berechnung des ADX:

Aus dem +DI und -DI wird der DX berechnet. Aus dem DX als Directional Index wird nun über 14 Tage der Durchschnitt berechnet.

ADX = EMA14 des DX

3 ADX Indikator Trading Strategien

#1 Der ADX und Parabolic SAR Indikator

Gibt der Parabolic SAR Indikator ein Signal, während der ADX über 25 steht, dann ist dies ein starkes Trend Trading Signal. Der Parabolic SAR dient in der Hinsicht als Wegweiser für die Handelsrichtung und der ADX als Bestätigung.

#2 ADXR als geglätteten ADX nutzen

Der ADXR ist eine geglättete Variante des normalen ADX. Das bedeutet, dass er langsamer reagiert und extremen Werten weniger Aufmerksamkeit schenkt. Eine Kombination aus ADX und ADXR ist sinnvoll, wobei die Kreuzungspunkte als Signale dienen. Steigt der ADX über die ADXR-Linie, zeigt sich ein Trend. Sinkt er dagegen unter die ADX-Linie, endet der Trend wahrscheinlich.

#3 ADX Kurs Divergenz

Üblicherweise sollte man davon ausgehen, dass mit der Entwicklung eines Trends der ADX-Wert ansteigt. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Oft bedeutet ein abnehmender ADX-Wert bei einem anhaltenden Trend eine Abnahme der Dynamik. Ein Trendende ist hier sehr wahrscheinlich.

FAQ – ADX Indikator